求助GARCH模型的要求

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做GARCH或ARCH模型是否一定要求数据是平稳的？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

二者都应该平稳，但是存在异方差现象。

平稳应该是前提，可以参考计量经济学的有关书籍

不需要的,平稳那就不需要GARCH或ARCH

Not necessary.  It depents on the parameters.....

1 ARCH and GARCH are used to model Conditional Heteroscedasticity.

2 Conditional Heteroscedasticity does NOT mean Unconditioanal Heteroscedasticity.

3 Unconditional Heteroscedasticity implies Unstationarity(in the WEAK sense).

4 So conditional heteroscedastic process (ARCH or GARCH) could be stationary, or unstationary, (in the "weak" sense).

It depents on the parameters of the model.

向楼上二位学习了，谢谢！