博迪投资学第九版第五章(式5-15)或第四版第24章(24-1)式几何平均收益率与算数平均收益率的表达式为:
算数平均收益率=几何平均收益率+0.5*sigma^2
其中,sigma^2为假定单期收益率为正态分布时的方差。
请问该式是如何证明的?
楼主: abcsk
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[教材交流讨论] 博迪投资学第九版第五章或第四版第24章几何平均收益率与算数平均收益率的表达式 |
副教授 94%
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