楼主: loqi
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[caa准精课程] 求解一道关于鞅的题目。。。 [推广有奖]

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楼主
loqi 发表于 2014-3-16 23:34:15 |AI写论文

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设Xn为鞅过程,Yn=Xn-Xn-1,X0=0,证明:VarXn=求和VarYk(k从0到n)。
感谢大神讲解
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关键词:VARX VaR 鞅过程

沙发
474426960 发表于 2014-3-17 05:56:26

明者无浊,仁者无忧,义者无茫,智者无惑,信者无悔,勇者无惧,恒者无败。七音化剑,铭曰素心。
没有南海大水怪了。真的没了,

藤椅
infty 发表于 2014-3-17 18:46:08
鞅过程,Xn-Xn-1对于不同的n独立,把Xn拆成n+1项,和Yn逐项比较。

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