[其他] 不同迴歸係數檢定 [推广有奖]

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saudada 发表于 2012-7-27 14:48:52 |AI写论文

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各位好，請問如何執行下列的統計檢定

reg1: y=0.1+0.3var1+0.5var2
reg1: y=0.3+0.5var1+0.8var2+0.9var3

想要檢定加入var3後，var1估計係數的增減變化(0.5-0.3=0.2)，請問估計係數差0.2的t值如何執行呢？謝謝！

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关键词：VaR REG 各位好如何

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沙发

sungmoo 发表于 2012-7-27 23:12:50

这个统计量的表达式是什么？

藤椅

saudada 发表于 2012-7-28 02:21:42

看文章裡面說的是用matched-pairs t-test。
reg1: y=α+β*var1
reg2: y=α+β*var1+β2*var2

表達式如下:

t=[mean(βreg2-βreg1)] / [se(βreg2-βreg1)]

謝謝您的解答！

板凳

saudada 发表于 2012-7-28 03:07:37

請教各位，suest的檢驗

模式：
reg1: y=α+β*var1
reg2: y=α+β*var1+β2*var2

檢驗：加入var2後，reg2的var2估計係數與reg1的var2估計係數的差異

執行以下過程，

reg y var1
est store reg1

reg y var1 var2
est store reg2

suest reg1 reg2
test [eg1_mean]var1=[eg2_mean]var1

執行上述，是否亦能得到與matched-pairs t-test相同的效果呢？謝謝！