楼主: 三十励志
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[学科前沿] 新手弱问:VaR结果应用有时限么? [推广有奖]

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三十励志 发表于 2010-10-19 08:36:02 |AI写论文

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VaR计算是用历史的数据完成的,请问:
1 对于历史数据量有要求么?多少算足够?
2 算出来的结果为下一个持有期风险值,那么,下下个持有期呢,要重新计算么?也就是一个结果能关多久。

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关键词:VaR 不胜感激 历史数据 新手上路 持有期 不胜感激 新手上路 历史

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

通常情况数据量越多,搜集的信息就越多,也越能寻找出数据关系,但没有一个确定的样本量 计算的话只能一次一次迭代,最近一次应该比较理想,越往后可能会出入越多

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-17 11:49:37
通常情况数据量越多,搜集的信息就越多,也越能寻找出数据关系,但没有一个确定的样本量
计算的话只能一次一次迭代,最近一次应该比较理想,越往后可能会出入越多

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