是否需要进行单位根检验

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我现在有十年21个市的数据，请问是否需要进行单位根检验，有些人说要，有些人又说不要，所以我想问问

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关键词：单位根检验

巴尔塔基 《面板数据计量经济分析》第12章非平稳面板，12.1引言有这样一段话：对于微观面板数据不考虑非平稳性是可以理解的。但是，对于较大N和较长T的宏观面板数据非平稳性是应该受到重视的。特别地，时间序列完全改变了与解释变量内生性、残差的序列相关性和异方差性有关的估计技术

ilovestata 发表于 2014-3-20 14:55
巴尔塔基 《面板数据计量经济分析》第12章非平稳面板，12.1引言有这样一段话：对于微观面板数据不考虑非平稳 ...

也就是说本身的数据是不需要进行单位根检验的咯？那么在做面板回归的时候，除了单位根，协整以及granger这些之外，还有什么检验是一定要做的呢？

陈凯林 发表于 2014-3-20 15:24
也就是说本身的数据是不需要进行单位根检验的咯？那么在做面板回归的时候，除了单位根，协整以及granger这 ...

我觉得你的数据属于宏观面板数据，还是需要进行平稳性检验的。类似个人、家庭、企业的微观面板数据不需要进行平稳性检验。常用的检验还有Hausman检验吧，检验固定效应还是随机效应。

ilovestata 发表于 2014-3-20 14:55
巴尔塔基 《面板数据计量经济分析》第12章非平稳面板，12.1引言有这样一段话：对于微观面板数据不考虑非平稳 ...

您说的微观面板数据不需要考虑非平稳性？我研究的是关于控股股东对上市公司08-2012年分红现状的影响，这是否需要进行平稳性检验，还是跳过这个环节，直接进行协整检验？

ilovestata 发表于 2014-3-20 15:48
我觉得你的数据属于宏观面板数据，还是需要进行平稳性检验的。类似个人、家庭、企业的微观面板数据不需要 ...

谢谢啊，hasuman检验以及F检验我都有做，就是不太清楚是否要进行单位根检验

谢谢耐心解答，正需要

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谢谢解答

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