关于单位根检验的问题探讨

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各位GGJJ，今天在做计量的时候遇到一些问题，自己也是刚刚学习着一部分的知识，所以有一些问题不清楚，可能涉及ADF处理的步骤及变量的取舍等等，还希望大家能给我一些帮助，十分感谢！

问题一：ADF中我们有三个模型，是不是每次做单位根检验的时候都要从第三个再到第二个然后再第一个？ 还是说先画图（当然，如果有其他方法还望能告诉我），看图中的均值趋势什么的再判断要不要加截距项和趋势项（我看高铁梅的一本书上是这样说的，和老师的PPT有些不太吻合）

问题二：我们如果检验一阶差分的序列已经得到是有单位根的，然后再检验其二阶差分时，还需要包含趋势项和截距项吗？ 趋势项在二阶差分的时候应该是消掉了吧？

问题三：今天在做完ADF确认是二阶单整之后，我又做了以下PP TEST，结果是这样的：原序列有单位根，然后对一阶差分序列进行检验的时候，如果点包含截距项和趋势项，检验下来P值是很小的，说明平稳。但是这很显然不对（从图中很明显一阶不平稳）。然后，当我选择不包含截距项和趋势项时，检验下来p值又很大了。 想请问这是为什么，各位能不能告诉我后面处理的流程是什么？

还有个比较初级的问题，就是我们在用ADF检验时，对模型中的REGRESSOR要求高么？就比如很多时候根据SC AIC自动选择的那些滞后项，系数非常不显著，请问这对检验有影响么？


问题比较多，实在不好意思，自己是初学者，水平有限，
第一次在人大论坛发求助贴，还望各位好心帮助！！！
各位能逐个解答最好了……
多谢多谢！

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关键词：单位根检验 regress ADF检验 一阶差分 二阶差分 模型 知识

我最近也在学习这一部分，是个小菜鸟，你说到的问题我也有的
问题一：先请教个小问题高铁梅说到的那个时间序列图你画出来了吗，我用eviews6.0没有找到，如果找到能否告诉我怎么画的。书上说从图形上看blabla然后就说明没有趋势和截距项，就用NONE。结果我就用none了，检验出来的结果还不错，就是各种检验方法（LLC ADF PP）都一样。如果用截距或者趋势做出来的检验结果不统一。
问题二：我的是一阶单整
问题三：围观答案
还有啊你说你的结果不显著，我起初用时间序列做的时候也是，是不模选取的问题呢。我看见有文献说如果用时间序列模型做出来的结果经常不理想，用面板试试，我换成面板，虽然很多东西都是不严谨的，但做出来结果还可以接受。

我的看法，仅供参考
1.三个都做，因为这三个是递进关系。这三种形式涉及到你的模型形式。
2.在做二阶的时候，趋势项还是做吧。
3.结合三个f统计量，再考虑单位根检验的tao统计量,这样能选择模型形式。你出现的疑惑我认为有可能是用确定性趋势项捕捉随机趋势项的缘故，这个要看f统计量的，不然会出现错误的去趋势操作问题。
p.s.时间序列入门，本人推崇enders的《应用计量经济学-时间序列分析》第2版 ，里边有理论，证明少，手把手教你如何建模。有条件看一下吧。

南开 张晓峒 eviews指南 挺详细的。

2# allen7905 ALLEN 首先多谢你的回答~
那个时间序列的图我还不太确定你说的是那个，不过应该可以用QUICK--GENERATE SERIES 然后输入序列名和你要处理的，比如dy=d(y) 把Y的一阶差分保存成dy序列。 然后打开这个view-- graph-- Line应该就看到那个图了。
第二问，这个问题是我自己理解错了，我以为二阶差分的检验模型是在一阶差分的基础上再相减，这样右边的ct项就没有了，应为ct-c(t-1)后就没有趋势项了。后来弄清楚是每次检验右边都是那样的三种形式，只是左边有最开始的deltaXt换成二阶的，三阶的等等。
第三问，今天又问了一下老师，老师很现实的说找一个可以做的就行，符合你的预期的……

p.s. PP检验在这里出问题，可能和我异方差的检验有关，WHITE检验下来是有，但是ARCH没有，时序数据中还是应该以ARCH为依据。如果是这个问题的话，没有异方差就没必要用PP了

3# nuomin nuomin你好，感谢你的回答~！
不过对于你所回答的第三问我还是不很清楚……能不能问下你说的三个f统计量是指？  三次检验的模型总体的F？怎么看呢……？
不太明白，还望解答~

四楼是咱宿舍的！！！哈哈

ender的书上p174，汉密尔顿1999年版，p924

8# nuomin 好的，多谢了！

7# pockeystar 真相帝！