[求助][讨论]关于单位根检验的小问题,来看看

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大家好!!

请教一个有关单位根ADF检验的问题：
1、单位根检验方程的选取根据相应的原数列、一阶或二阶差分序列的图形来确定是否为（C，T，N）或（C，0，N）或（0，0，N）。我在看图时，觉得没有明显趋势时我就不选T，图形的stats中的mean决定选常数项C与否。一般mean的小数位后两位皆为零我就选择无常数项。这样对吗？？
2、用AIC准则来确定最佳滞后阶数。在此就要看不同滞后阶数时哪个AIC最小。

近来看到一篇文章还是刊登在一本不错的杂志上，文章提供了原始数据，计量方法也写得比较详细，所以我抱着学习的态度按照文章里的方法做了一下，现在有点问题，想在此跟各位讨论一下，以增进我对计量基本方法的认识，先谢谢各位！！

现有一个序列LnPI，原序列检验类型为（C，T，1）：
ADF Test Statistic -3.171502 1% Critical Value* -4.3942
　　　　　　　　　　　　 5% Critical Value 　　-3.6118
　　　　　　　　　　　　 10% Critical Value -3.2418
Akaike info criterion -4.456509　　　　 　 F-statistic 　　　　24.95796
Schwarz criterion -4.260167 　　　　　　　　　Prob(F-statistic) 0.000001

LnPI (C,T,2):
ADF Test Statistic -3.736597 1% Critical Value* -4.4167
5% Critical Value -3.6219
10% Critical Value -3.2474
Akaike info criterion -4.536117　　　　　　 F-statistic 18.13293
Schwarz criterion -4.289270　　　　　　　　　　Prob(F-statistic) 0.000004

LnPI (C,T,3):
ADF Test Statistic -5.248592 1% Critical Value* -4.4415
5% Critical Value -3.6330
10% Critical Value -3.2535
Akaike info criterion -4.819858　　　　　　　 F-statistic 17.90399
Schwarz criterion -4.522301　　　　　　　　　　　　Prob(F-statistic) 0.000005

　　如果按照上面说的两条来看，序列LnPI在检验形式为（C，T，2）时其实也可以算平稳啊？！在5%的显著性水平上-3.736597小于-3.6219而且AIC-4.536117也小于-4.456509；如果说这样还有些勉强，那在检验形式为(C,T,3)时，我们看到在1%的显著性水平上已经平稳而且AIC也比上两者小啊。
　　但在文章中作者按照检验形式(C,T,1)就认定原序列是非平稳的，进而进行了一阶二阶序列平稳性的检验（我想这也是在为后文做协整做准备吧）。可是我想知道作者基于(C,T,1)就认定原序列非平稳的原因，各位请看我上面列出的单位根检验结果，不也可认为原序列是平稳的吗？？
　　也许您就一句话就可道破其中原因，我耐心等待大家对这个小问题的看法。谢谢您的浏览！！

[em01][em01][em01][em01]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：单位根检验 小问题 statistic CRITERION Critical 检验 讨论 单位

不会吧？！都没人来瞧瞧

等ing-----

可能作者更加后面的研究，他这样作不一定就认为是前提的错误，

1、而且ADF与其它方法检验的单位根有时也不同。

2、楼主用的EVIEWS版本与作者有可能不同也会造成不同的结果。

楼主可以用ADF和PP法分别检验，就会发现有时结果不总是一样的。

我认为作者是为了方便后文的协整关系分析，因为同样一个问题怎么说都有道理。对于选择滞后阶数的问题，我看有的书上写的是，选择D-W值最接近２的。但是D-W最接近２的不一定AIC最小。所以，作者用滞后阶数为１，可能是因为此时DW值最接近２。

感谢楼上两位的答复,我再看看!

谢谢!!

[em01]

不能根据AIC 和sc是否达到最小来确定滞后期，应该使用现在比较好的方法，那就是MAIC来进行单位根检验