EGARCH回归问题

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使用proc autoreg进行GARCH回归（包括均值方程和方差方程）时，可通过hetero语句在模型的方差方程中增加解释变量，但若在model语句中将模型设定为EGARCH，则hetero语句无效，不知有没有解决的办法？代码如下：

proc autoreg data=a;
model y =x1 x2 x3 / garch=(p=1,q=1,type=exp);
hetero z1 z2;  /*此处的z1, z2无效*/
ods output parameterEstimates=b;
run;

另外，如果想在EGARCH中加入固定效应（如不同股票需要得到不同的截距项），应如何实现？

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关键词：EGARCH GARCH ARCH ARC RCH 模型 如何

顶上来继续问~

dtezyh 发表于 2014-4-25 07:37
顶上来继续问~

请问egarch 模型中加入HETERO语句，
您解决了吗

dtezyh 发表于 2014-4-25 07:37
顶上来继续问~

请问egarch 模型中加入HETERO语句，
您解决了吗