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楼主: xyd1515

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Realized volatility 两篇经典论文和一本最好的书 [推广有奖]

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xyd1515 发表于 2008-10-8 05:48:00 |AI写论文

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两篇论文和一本书，

1. Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2001b). “The distribution of realized exchange rate volatility”. Journal of the American Statistical Association 96, 42–55.

2. Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2003). “Modeling and forecasting realized volatility”. Econometrica 71, 579–625.

知道realized volatility的人都应该知道这两篇论文吧，必读的。

Andersen, T.G., Bollerslev, T., Christoffersen, P.F. and Diebold, F.X. (2006), "volatility and correlation forcasting",

比较了三种比较常见的方法，GARCH Volatility, Realized Volatility, Stachostic Volatility。从单变量到多变量，从思想，模型建立到预测，非常全，个人觉得，这本书是关于异方差几种计算方法目前最好的书。

要学Realized Volatility 的同学，非常值得下载！

253994.pdf (472.98 KB, 需要: 10 个论坛币)

253995.pdf (678.62 KB, 需要: 10 个论坛币)

253996.pdf (909.43 KB, 需要: 10 个论坛币)

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关键词：Volatility Realized 经典论文 Real Vol 经典论文 Volatility Realized

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沙发

tlyy1996(真实交易用户) 发表于 2008-10-8 08:38:00

有点贵,但是是好东西!!

藤椅

xyd1515(未真实交易用户) 发表于 2008-10-9 03:52:00

缺钱花呀，见谅！呵呵

板凳

wenge(真实交易用户) 发表于 2008-10-9 08:11:00

那也叫书？

报纸

xyd1515(未真实交易用户) 发表于 2008-10-10 02:46:00

的确不能叫书，只是书里面的几章，100多页。专门讲异方差的，非常详细地从GARCH, Realized volatility, Stochastic volatility三种方法分析了异方差所涉及到的各种问题。其他的章节不是很需要，所以就剪掉了。呵呵

地板

xyd1515(未真实交易用户) 发表于 2008-10-18 00:39:00

顶

7楼

saji(真实交易用户) 发表于 2008-10-22 16:26:00

Andersen, T.G., Bollerslev, T., Christoffersen, P.F. and Diebold, F.X. (2006), "Practical Volatility and Correlation Modeling for Financial Market Risk Management," in M. Carey and R. Stulz (eds.), Risks of Financial Institutions, University of Chicago Press for NBER, 513-548

it's a chapter from the book

老子就是黑手党!!!!!!!!! 老子就爱改头像.........

8楼

爱萌(未真实交易用户) 发表于 2008-10-22 16:42:00

这绝对是没钱花了，骗人

既然你提供了论文的名字，我自己下载

这就是信息时代

最恨对我说谎或欺骗我的人

9楼

lailai80(真实交易用户) 发表于 2009-2-21 16:48:00

Title: Handbook of Economic Forecasting, Volume 1 (Handbooks in Economics)
Author: G. Elliott (Editor), C. W.J. Granger (Editor), A. G. Timmermann
Publisher: North Holland
Publication Date: 2006-07-14
Number Of Pages: 1070

求求你，没钱了就明说。。。。