FIGARCH模型中 均值方程 怎么设置？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我是一名小菜鸟，真心求助各路大神，我在用FIGARCH做汇率波动的长记忆研究，之前做GARCH用的eviews很简单 ，现在要用到分整的GARCH，即FIGARCH模型，下了一个MFE工具箱，想问问： 我直接FIGARCH(r ,1,1,'GED')做，这里r 是原来的对数一阶差分序列，做出来的四个参数很奇怪。想知道，有朋友做过类似的吗，那个均值方程怎么设置呢？我想用的均值方程为：AR（1）。好像GARCH里面可以做出ARMA的参数，但是FIGARCH怎么设置它的均值函数呢？？ 谢谢大家！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：FIGARCH GARCH模型 ARCH模型 IGarch GARCH 模型

楼主用什么软件做的FIGARCH，求分享

楼主用什么软件做的FIGARCH，求分享