做多元线性回归方程的时候，常数项是不是一定要阿？

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请教一下:

做多元线性回归方程的时候，常数项是不是一定要阿？

我做的方程去掉常数之后，每个变量都能通过检验，可是加上常数之后，结果就很不好了。

请问一下，这种情况下该怎么处理呢？

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关键词：多元线性回归 线性回归 回归方程 常数项 怎么处理 方程 线性回归

常数项是否显著?不显著可考虑将其去掉.

若去掉常数项,则说明这是一过原点的回归,可根据实际情况判断一下.

好像不能去掉．去掉删除了扰动项影响，而扰动项影响因素很多，

这样会影响回归的结果．可以考虑先删除变量或对变量进行处理然后再回归看看显著性．

我见到一些论文就没有常数项。包括很牛的英文期刊、《经济研究》等

wangwangshu 发表于 2008-3-17 20:41
常数项是否显著?不显著可考虑将其去掉.若去掉常数项,则说明这是一过原点的回归,可根据实际情况判断一下.

常数项跟扰动项貌似不是一回事吧，扰动项应该是et—残差吧

若是驾驶不显著，可以考虑去掉，但是模型如果是用在社会经济领域，那就要考虑这一过原点的曲线是否符合现实情况，换句话说，当被解释项为零时，其它变量是否为零？

学习一下

顶一下，有大师解答咩？

我也是有这样的情况，去掉常数项了模型显著通过了T检验，但是加上C值后我想研究的自变量未通过检验

不能。除非你确实能够断定回归线通过原点，即使常数项不显著也不能裁掉。因为常数项的存在是保证平方和分解公式成立和拟合优度R—square非负的前提条件。