[疑难杂症]winbugs迭代了20万次，仍不收敛，无法用dic，帮忙看下阿

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打算估计svj的参数，但迭代了20万次后还是无法收敛，无法使用dic，是不是程序哪儿错了，或者有什么别的办法看dic？大家帮忙看一下啊，谢谢！ svj.zip (3.62 KB) 本附件包括：

• svj,y2.odc

2014-3-31 20:49:58 上传

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关键词：winbugs WINBUG 疑难杂症 BUGS Win 程序

我让机器跑了一下，看来20万次不够，我用3条CHAIN，每条CHAIN不同的初值，75万次（每条CHAIN25万次）算出个基本收敛的结果。由于CHAIN数大于1，可以用BGR RATIO来看是否收敛（BGR接近于1表示收敛），算到75万次，基本收敛，结果如下（其实，除了muy以外的参数早就收敛，10万次足矣，但是就是这个muy收敛非常慢，你看了结果会发现其他参数跟你那个结果差不多，唯有muy差别很大，75万次算出来那个MEAN是负数）：
        mean        sd        MC_error        val2.5pc        median        val97.5pc
k        0.3789        0.05451        6.878E-4        0.2785        0.3766        0.4934       
kt        1.472E-4        2.09E-5        2.561E-7        1.09E-4        1.462E-4        1.908E-4
lambda        0.003693        0.002599        3.025E-6        4.482E-4        0.003109        0.01025
mu        9.924E-5        4.769E-4        4.301E-6        -8.072E-4        8.497E-5        0.001072
muy        -2.423        9.849        0.2522        -21.2        -2.358        17.65
rho        -0.9659        0.007285        5.123E-5        -0.9782        -0.9666        -0.9498
sigv2        0.001012        9.768E-5        6.388E-7        8.387E-4        0.001006        0.001221
sigy2        5.047        2.857        0.03457        1.968        4.325        12.46

TimeT 发表于 2014-4-13 21:32
我让机器跑了一下，看来20万次不够，我用3条CHAIN，每条CHAIN不同的初值，75万次（每条CHAIN25万次）算出个 ...

请问是在哪里看BGR RATIO 啊？我看了一些参考文献，里面有些是使用Geweke 判断收敛的，但是我在winbugs里没有看到有做Geweke 收敛检验的。难道说是要把数据导出在别的软件里面算出Geweke 值来吗？

请问你是通过什么来判断参数有没有达到收敛呢？就是通过看traceplot吗？有没有具体计算得出某种收敛检验的值呢？

游客 218.249.50.x 发表于 2014-4-18 20:02
请问你是通过什么来判断参数有没有达到收敛呢？就是通过看traceplot吗？有没有具体计算得出某种收敛检验的值 ...

我用的是OPENBUGS，专门有个BUTTON是BGR diag （在菜单INFERENCE下的SAMPLE的对话框）, 可以看BGR  (Brooks-Gelman-Rubin) ratio。WINBUGS也有，我看到WINBUGS的MANUAL就有介绍。

楼主试一试Stan吧，Gibbs sampling有天生的缺陷，在对付一些多层次的参数相关的模型拟合问题上它表现的非常差。

请问stan是什么

Jags 和stan 都比bugs要好

TimeT 发表于 2014-4-18 23:10
我用的是OPENBUGS，专门有个BUTTON是BGR diag （在菜单INFERENCE下的SAMPLE的对话框）, 可以看BGR  (Broo ...

为什么我点击bgr diag之后，提出no monitor set呢？

TimeT 发表于 2014-4-13 21:32
我让机器跑了一下，看来20万次不够，我用3条CHAIN，每条CHAIN不同的初值，75万次（每条CHAIN25万次）算出个 ...

您好，想请问多条chain的时候可以用gen inits设置初值吗？还是说一定要load？