[统计软件] 利率期限结构预期理论的实证检验 [推广有奖]

0关注
0粉丝

已卖：118份资源

本科生

57%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 387 个
通用积分: 0
学术水平: 1 点
热心指数: 1 点
信用等级: 0 点
经验: 501 点
帖子: 30
精华: 0
在线时间: 166 小时
注册时间: 2011-9-10
最后登录: 2021-1-30

楼主

asmazh 发表于 2014-4-5 07:49:19 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

关于利率期限结构的预期理论的实证检验，我查看了下文献，大致分为回归模型、协整模型、向量自回归（VAR）模型；由于样本长度的关系，回归模型貌似做不了，然后想做VAR模型，结果文献看不懂啊，想请教一下懂这方面的大神！
主要问题在：用理论利差去回归实际利差时，理论利差的那个方程看不太懂，不知道那些文献是怎么得到这个理论利差的？看不懂无所谓，主要是想知道怎么去得到这个理论利差啊？而且通过VAR模型得出理论理论利差真的跟样本长度没关系了吗？
附：理论利差公式已上传到图片，预期理论的检验主要是由campell和shiller（1987,1991）提出来的。国内的文献我觉得胡海鹏，方赵先（2006）利率期限结构形成的理论分析与实证检验写的稍微清楚些。