请教大家：各子样本的回归系数比全体样本的系数更大，出错了吗？

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大家好，想请教一个问题。

我在做回归时遇到一个现象：以全国为样本时，某自变量的系数是25（且较为显著），然后仅对东部地区回归的时候该系数上升为35（非常显著），仅对中西部地区回归时，系数上升更多，为52（显著性较之前也有所上升）。

我挺奇怪的，凭直觉，不是应该是“一个较大的数和一个较小的数混合才能得到一个中等的数，一个很显著和一个不显著的数混合才能得到一个中等显著程度的数”。为啥我得出的回归结果是两个本身很大很显著的系数混合在一起后反而变得比之前更小了，而且还还不如以前显著了。

请问出现这种状况是什么原因，还是本来这种状况就很正常呢？

多谢多谢！

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关键词：回归系数 是什么原因 中西部地区 西部地区 回归结果 自变量 样本 而且

没有看出问题

hyu9910 发表于 2014-4-9 17:07
没有看出问题

额，我想问的就是，比方说，某因素对东部地区的影响是35，对中西部地区的影响是52。咋对全国的平均影响变成25了呢。凭直觉也应该是介于35~52的某个数啊。想问下，出现我这种回归结果的可能原因是什么啊？

还我漂漂流星拳 发表于 2014-4-9 17:13
额，我想问的就是，比方说，某因素对东部地区的影响是35，对中西部地区的影响是52。咋对全国的平均影响变 ...

你这样的推理未必可靠。 子样本的数据相关特征和全样本可以有所区别，不是这么简单的数学推理可以算得

hyu9910 发表于 2014-4-9 17:17
你这样的推理未必可靠。 子样本的数据相关特征和全样本可以有所区别，不是这么简单的数学推理可以算得

哦。我是觉得结果有些不符合直觉，但又没想出来是什么原因，所以不确定是不是我做错了。多谢多谢~

还我漂漂流星拳 发表于 2014-4-9 17:26
哦。我是觉得结果有些不符合直觉，但又没想出来是什么原因，所以不确定是不是我做错了。多谢多谢~

如果你坚持直觉，不妨将推理的公式写下来，一步一步看得清楚。 否则不要轻易相信感觉。 这里都是科学

回归系数可以看作partial correlation，也就是剔除控制变量对X1和Y的影响，X1和Y的相关性是怎样的。这样来看也许是其他变量对X1和Y的解释程度在不同的样本中不同。

还我漂漂流星拳 发表于 2014-4-9 17:13
额，我想问的就是，比方说，某因素对东部地区的影响是35，对中西部地区的影响是52。咋对全国的平均影响变 ...

感觉像是样本量的问题

ggg365753 发表于 2021-4-21 22:21
感觉像是样本量的问题

应该不是吧，我用上市公司数据回归也遇到了楼主同样的问题，样本量好几千了，应该不是样本量的问题

楼主解决了吗