在线等：DID模型回归时遇到的一个实证问题

本人试图用DID分析某政策对某经济变量Y的影响。
描述性统计中，实验组和控制组的Y在政策前均值接近，政策后控制组和实验组的Y的均值都比政策前上升了，但是实验组上升的幅度明显小于控制组，导致实验组和控制组的Y的均值出现了明显的差距。但是，本人使用的DID模型回归时，时间哑变量前的系数是负的，这与Y均值的上升的时间趋势相悖。于是，本人尝试找出原因，从最简单的模型开始，模型1：解释变量只有时间哑变量；模型2，解释变量为时间哑变量和实验组哑变量；模型3，解释变量为时间哑变量、实验组哑变以及二者的交叉项；模型4，在模型三的基础上加入变量X1；模型5，在模型四的基础上加入变量X2；模型6，在模型五的基础上加入X3，即本人最终采用的模型。结果发现，模型1至模型5中，时间哑变量前的系数都为正，模型6中该系数变成负的且显著，但是模型6的修正的R方比前五个模型大幅提高，且X3的系数通过了0.001的显著性检验。而实际中，X3也是随时间上升的。模型7，在模型6的基础上去掉时间哑变量，发现交叉项前的系数大小、符号和显著性都很理想，修正的R方也比模型1-5中大很多。

请问，1）这种情况下该怎么处理？2）DID模型中，时间哑变量、实验组哑变量以及二者的交叉项三者必须要同时出现在解释变量中吗？其实我们真正关心的只是交叉项前的系数，那么可不可以将时间哑变量去掉不用呢（即可以可以使用模型7）？

不可以随意去掉的。要进行模型的检验！可能是第三个变量的问题。

最近也在看DID，还不大懂，想问一下，DID是线性模型吗，怎么与PSM方法结合起来用呢？您有DID的程序能给我吗？谢谢！

王小华爱吃菜 发表于 2014-5-13 20:56
最近也在看DID，还不大懂，想问一下，DID是线性模型吗，怎么与PSM方法结合起来用呢？您有DID的程序能给我吗 ...

线性和非线性都可以用DID吧。。。。对于你说的PSM不懂事什么。。。

王小华爱吃菜 发表于 2014-5-13 20:56
最近也在看DID，还不大懂，想问一下，DID是线性模型吗，怎么与PSM方法结合起来用呢？您有DID的程序能给我吗 ...

请问现在可有解决？看陈强的书上好像有所介绍呢

请问楼主，你是在spss中实现的吗？该如何操作能否指点一下？非常感谢！！