二级固定收益notes纠错 P165页

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165页，算pmt的pv of exp loss，整个total yield 和 credit spread的数据都是全错的。

如果用total yield去算risky的PV，根本得不出后面的PV。我反推之后发现，note上的答案是需要用risk free + total 的和，再去折现pv（risky）才对。这完全是错误的算法。。。也就是total = risk free + risk free + credit spread。。。。

对照了原版书，原版书直接用total = risk free + credit spread就对了，看来还是原版书略靠谱。。。

NOTES后面173习题答案同样也是错的。

然后何璇何老师也是按照notes就这么讲过去了。。。。还是比较爱听李老师和康老师的课

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关键词：notes 固定收益 note not spread credit 收益

您好！非常感谢，这个地方想了我好久。还有请问CFA官方教材第5本285页那道例题中第1和第2小问中total yield是怎么算的啊，如果直接把free-yield和credit spread加起来好像最后一位都差1，不知道为啥。