关于arch类模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问老师：使用arch类模型分析价格波动，对数据有哪些要求？我刚开始接触改软件，请老师解答的详细一点，谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH类模型 ARCH ARC RCH 模型分析 模型

arch模型是针对平稳的时间序列，是研究变量方差的。一般是先对变量进行平稳性检验

GARCH-m模型，如果GARCH的prob较大，超过0.5，怎么办或怎么解释

bbliwenying 发表于 2014-6-9 18:11
GARCH-m模型，如果GARCH的prob较大，超过0.5，怎么办或怎么解释

在均值方程里面如果方差项不显著，说明方差对均值无显著影响，即风险对均值无显著影响