摘要:金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域,自回归条件异方差模型(ARCH模型)及其扩展模型经常用在金融时间序列分析中。本文以沪市综合指数为研究对象,分别运用ARCH模型、GARCH和TARCH模型进行初步研究,分析我国沪市股价波动的动态特征,结果表明GARCH和TARCH模型对我国沪市都有较好的拟合效果。
关键词:ARCH模型;GARCH模型;TARCH模型;沪市波动性
楼主: generalyaya
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[原创论文首发] 基于ARCH类模型的我国沪市股指波动性研究 |
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