基于ARCH类模型的我国沪市股指波动性研究

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基于ARCH类模型的我国沪市股指波动性研究.doc (211 KB, 需要: 1 个论坛币)

2010-8-26 16:09:17 上传

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最近新写的高级计量课程论文。

摘要：金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域，自回归条件异方差模型（ARCH模型）及其扩展模型经常用在金融时间序列分析中。本文以沪市综合指数为研究对象，分别运用ARCH模型、GARCH和TARCH模型进行初步研究，分析我国沪市股价波动的动态特征，结果表明GARCH和TARCH模型对我国沪市都有较好的拟合效果。

关键词：ARCH模型；GARCH模型；TARCH模型；沪市波动性

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关键词：ARCH类模型 ARCH RCH ARC 波动性 GARCH模型 ARCH模型 TARCH模型 沪市波动性

楼主文章很多啊，继续关注

2# 证券之星
谢谢支持！

能不能不要论坛币，，，~ 啊哦。。

看一看，正好正在看有关ARCH模型。