假设因变量是yt,自变量是xt,做完平稳、协整、格兰杰检验后,想做一个arch模型,那么下面这个模型行么
yt=α*yt-1+β*yt-2+...+r*yt-m+p*xt+u
注意我这里的自变量没有设滞后项,但实际用不用设立呢?
楼主: greyfox
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