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假设因变量是yt，自变量是xt,做完平稳、协整、格兰杰检验后，想做一个arch模型，那么下面这个模型行么
yt=α*yt-1+β*yt-2+...+r*yt-m+p*xt+u

注意我这里的自变量没有设滞后项，但实际用不用设立呢？

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关键词：ARCH类模型 ARCH RCH ARC ARCH模型 格兰杰 因变量 自变量 模型

一般garch模型中被解释变量需要是平稳的。