[求助]经济时间序列中的异常值问题

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高手们,请问经济时间序列中的异常值问题如何处理?谢谢了

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关键词：时间序列 异常值 经济 时间 序列 异常值

经济现象的观察难免出现异常值

这个的分情况

若你的异常值是由于疏忽或其他原因的到的错误值

核实后更改就是了

如果是正确的

建议保留

因为他反映真实的经济现象

非常感谢,这么说来我的那些异常值并非错误,是确实存在的,

可那会对预测精度产生很大的影响,你有什么好办法吗?特别是

我预测的序列是日预测,这种波动影响很大的.

这个具体问题就要具体分析了

不过

如果波动很大的

最好的数据要多一些才好

你用的是什么数据？可否给我发一个？我目前整需要的是有异常值的数据！另外，异常值如果不是由于抽样错误而来，那么最好应该是建立一个可以包含该异常值的模型，因为异常值很可能代表了数据产生机制的不同。

包含异常值的模型有些什么呢？请教一下，我大概有６年的日数据，

对这样的数据进行预测有什么好方法啊？真的很头疼啊！

那个太数学了，含有变点的模型可以考虑下，但很复杂的，可能有些统计性质还得自己分析

你看看清华大学已毕业的周建博士,博士论文就是关系异常值的检验

进来参观下。我也是遇到同样的问题。lz你是怎么解决的？

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