关于VAR模型的应用怎么算，求大神教下，我刚学，谢谢！！

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  以2014年7月~12月，2015年1月~6月，2015年7月~12月三个时间段为基础数据。 以股票-债券（30%， 65%） （47%，48%）（95%，0%）三种配置比例，分别计算三种置信水平下的投资收益。 假设某股票-企业债组合日收益符合正态分布，计算该组合在三种置信水平（90%， 95%， 99%）下的VAR模型。
因为2014年7月到15年底，正好是一个上升+下降趋势。所以        以2014年7月~12月，2015年1月~6月，2015年7月~12月三个时间段为基础数据。 以股票-债券（30%， 65%） （47%，48%）（95%，0%）三种配置比例，分别计算三种置信水平下的投资收益。
4.        总结收益表，找出三个时间段最好收益的资产配置比例，并给出解释。
股票选沪深300指数，债券有指数。每一天收盘点位，算正态分布。（老师给的任务。我不太懂)求帮下~谢谢

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 沪深300指数 沪深300 模型