多变量做面板协整，协整关系可以递推吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我设定的模型里变量一共有8个，使用pedroni分析时提示变量数目过多，若我把变量分组做协整，如A和B协整，A和C协整，可不可以推断A、B、C之间存在协整关系？


或者单独只是用KAO检验行吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整关系 面板协整 多变量 Pedroni 变量分组 模型

我觉得不能这样推广的否则就没有必要在多变量中使用JJ了（用E-G推导不就可以了么），另外KAO的检验，个人觉得没有其他几种来的可靠。