建模时遇到了如下两个问题:
1、多变量协整是否要求各变量的单整阶数相同?
2、进行多变量协整时是用原数据还是用差分后的数据?
恳请各位高人予以解答,不胜感激!!
楼主: jie3781
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[问答] [求助]多变量协整关系检验问题 |
高中生 57%
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回帖推荐xujinglei521 发表于2楼 查看完整内容 1、多变量协整要求各个变量的单整阶数相同,这是毫无疑问的!而且我们得到的数据一般都是单整阶数相同的,如果不同,一般是所找的数据出现问题。或者没有通过的变量可以通过单位根检验消去(印象中是这样)2、我觉得你这个问题不能这样问的!johansen检验的含义应该是这样:一阶差分后,如果通过了该检验。那么个变量之间就存在一种协整关系,而且可以写出来!同样二阶差分也是这个意思。
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