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[问答] 询问:ADF检验 [推广有奖]

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liuling60 发表于 2008-3-26 15:53:00 |AI写论文

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我在写论文,在做ARCH时遇到问题:

1.ADF检验中,临界值是哪儿来的啊?

比如1%  critical value -3.4377

      5%  ................... -2.864

2,很多论文里都有写,通过对收益率的自相关检验,发现收益率都与其滞后15阶存在显著的自相关,这个15是哪儿来的啊?

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关键词：ADF检验 ADF F检验 Critical CRITIC 检验 询问 ADF

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kelisidina2 发表于4楼  查看完整内容

ADF检验中的原假设是序列是非平稳的 当你得到的值 假如是 -5吧 那么你就有99%的把握说明这个序列是平稳的 至于之后项数  系统默认的是4阶   你可以通过手工调整 直到找到最佳的 之后项数  两个办法  一个是看 回归出来的系数是否显著  另一个是 看 AIC  SC 他们的值越小越好  

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沙发
kk1919 发表于 2008-3-26 22:46:00

15阶,,也在高了吧..

临界值就是在置信度为1%时,临界值为-3.4377

藤椅
liuling60 发表于 2008-3-26 23:33:00

询问

-3.4377具体怎样的来的呢?是查表还是什么?
板凳
kelisidina2 发表于 2008-3-26 23:35:00

ADF检验中的原假设是序列是非平稳的 当你得到的值 假如是 -5吧 那么你就有99%的把握说明这个序列是平稳的

至于之后项数  系统默认的是4阶   你可以通过手工调整 直到找到最佳的 之后项数  两个办法  一个是看 回归出来的系数是否显著  另一个是 看 AIC  SC 他们的值越小越好  

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