楼主: luyangqi
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[问答] 请教sas中能不能直接出股票数据的绩效 [推广有奖]

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alpha beta sharpe treynor jensen 跟踪误差信息比率 T检验的p值
stc1
stc2
....
请问有什么语言可以直接算出一个股票的这些绩效吗?或者单个的话怎么算?麻烦各位学长了!
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关键词:股票数据 Treynor sharpe Jensen Sharp 信息

沙发
luyangqi 发表于 2014-4-21 21:38:31 |只看作者 |坛友微信交流群
大神们,有人能做出来不。。。给个思路也好啊!

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luyangqi 发表于 2014-4-24 22:10:12 |只看作者 |坛友微信交流群
alpha beta T检验的p值可以通过回归得到!
sharpe=[E(Rp)-Rf]/σp
treynor=(Rp―Rf)/βp
jensen=(Rp-Rf)-{β×(Rm-Rf)}
跟踪误差是组合收益减去大盘收益的方差
信息比率是组合收益减去大盘收益除以跟踪误差

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