下面我需要做的是根据上一期(观测期,分别有1,3,6,12个月)的rank,取出最大和最小的return所对应的风格股票,然后再在下一期(持有期,分别有1,3,6,12个月)买入rank最大的卖出rank最小的,从而求出套利收益看看是否显著。
我的问题就是,我要提取rank=6和=1所对应的name,然后再算出下一期的套利组合收益呢? 谢谢大家!
楼主: mtaof
|
721
0
[编程问题求助] stata求助 |
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明