请教单位根检验滞后阶数选择问题 - EViews专版

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楼主

ymzz 发表于 2007-12-18 10:06:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请教各位：我现在有将近六百个日数据。在用Eview5.0做单位根检验选择滞后阶数时，如果用Automatic Selection，选择AIC和SIC结果相差很大。我又尝试选择Modified AIC和Modified SIC，结果跟不选择Modified时又相差很大，而且选Modified时，结果与所填写的Maximum值有很大联系，Maximum值选得越大，滞后阶数越大。究竟应该用什么标准呢？依据是什么呢？还是不用自动选择，一个一个尝试然后自己定义呢？恳请各位指点！非常感谢！！