时间序列数据周期性数据缺失怎么解决？ - Stata专版

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楼主

summersd

发表于 2014-4-29 15:47:12 |AI写论文

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在做时间序列分析时，股票价格指数一周只有5个可获得的数据，这样最多有4个滞后项，在做ADf检验时之后阶数最多为3阶，对于日度数据来说是不是太少了？

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关键词：时间序列数据数据缺失序列数据时间序列周期性周期性

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沙发

summersd

发表于 2014-4-29 15:48:36

求高人指导

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summersd

发表于 2014-4-29 16:21:23

自己顶一下

板凳

vivilyw 发表于 2015-7-15 23:37:15

同求教！结果aic bic都选了lag0！这怎么弄啊有么有高手解答啊

报纸

ooonsry 发表于 2017-7-23 07:21:50

楼楼问题解决了嘛，求解啊

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