[急问!] 如何比较两个模型R2是否存在显著差异?谢谢！！

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<p>对模型：Y=a0+a1*X1+a2*X2+a3*X3 ， 分别两个时期pre 和post 进行回归, 我想比较在哪个时期，X1 X2 X3对Y 的解释能力更强。即：</p><p>reg Y X1 X2 X3 if pre==1</p><p>reg Y X1 X2 X3 if post==1</p><p>想请问如何比较这两个模型R2是否存在显著差异？是用vuong test 吗？在STATA中应当怎样实现？非常感谢大家！！谢谢！！</p>

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关键词：Vuong Stata post 非常感谢 tata 模型 如何 能力

应该不是用vuong test，vuong test要求因变量应当是同一样本！

谢谢楼上的！那我所说的这种情况应该用什么检验呢？谢谢！！

理论上你知道怎么检验吗

如果理论上都没有这种检验

就不用在这里检验了

我只看到检验上述两个模型系数是否相等的联合检验，用chow test。没有看到对R2的检验方法，所以我也不知道理论上是不是有适用的方法，抱歉！

顺便想请教一下vuong test在stata里面怎么实现。我只找到了vuong.ado程序，没有帮助文件，要检验下面两个回归的R2是否存在显著差异，在stata中当怎样实现？十分感谢！

Y=a0+a1*X1+a2*X2

Y=b0+b1*X1+b2*X3

谢谢两位的热心解答！

Just compare the CI of R^2. If they overlap, it is sign of equality.

However, be cautious that your models are based on different sample.

anova test

继续问一下如何比较R^2的置信区间？stata中怎样实现呢？

非常感谢楼上们的的回复！谢谢大家！

should not be comparing the two C.I.'s. Intead, construct either C.I. and see if that C.I. include the other POINT estimate or not. This is equivalent to significance test at alpha=.05.

If you are comparing if two C.I.'s overlap or not. The alpha level becomes: .05*.05=.0025.

Thanks for correction. Spoonshen.