[求助]vuong检验在stata里面具体怎么操作

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请问，vuong检验在stata里面具体怎么做啊？谢谢。我已经有vuong.ado文件。现在对两个模型进行vuong检验。如何分别保存两个模型，是否可以在菜单的statistics中找到vuong test，还是需要写命令。谢谢

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关键词：Vuong检验 Stata Vuong tata 怎么操作 求助 检验 Stata Vuong

help vuong                                                                                 version:  1.0.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Title

    vuong - Performs Vuong (1989 Econometrica) test comparing (possibly) non-nested linear regression
        specifications.


Syntax

    vuong modelA modelB


Description

    vuong computes the Vuong (1989 Econometrica) test as implemented in Dechow (1994 Journal of
    Accounting and economics.  The test statistic is obtained by first computing the following quantity
    for each observation i:

        m(i)=0.5*log(RSSa/RSSb) + 0.5*n*[(ea(i))^2/RSSa - (eb(i))^2/RSSb]

    where RSSa is the residual sum of squares for regression specification A and ea(i) is observation
    i's residual in regression specification A.  The definitions of RSSb and eb(i) are similar for
    regression specification B.  n is the number of obser in the regression.

    The test statistic is computed by regressing the m(i)'s on a constant.  The t-statistic on the
    constant, multiplied by -sqrt[(n-1)/n], is the Z-statistic for the Vuong test.  A positive value
    indicates that modelA is better specified than {i } and vice versa.


Example

    . reg y x
    . est store modA
    . reg y z
    . est store modB
    . vuong modA modB

Author

    Judson Caskey, UCLA, judson.caskey@anderson.ucla.edu

2# 蓝色

多谢多谢，我的help文件里没这个

按照这个命令作出来后，提示.
vuong modA modB
option resid not allowed
r(198);

为什么？

. sysuse auto
(1978 Automobile Data)

. reg  price headroom

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      74
-------------+------------------------------           F(  1,    72) =    0.96
       Model |  8326675.45     1  8326675.45           Prob > F      =  0.3313
    Residual |   626738721    72  8704704.45           R-squared     =  0.0131
-------------+------------------------------           Adj R-squared = -0.0006
       Total |   635065396    73  8699525.97           Root MSE      =  2950.4

------------------------------------------------------------------------------
       price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    headroom |   399.2149   408.1764     0.98   0.331    -414.4699      1212.9
       _cons |    4970.31   1268.998     3.92   0.000     2440.608    7500.011
------------------------------------------------------------------------------

. est store modA

. reg  price weight

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      74
-------------+------------------------------           F(  1,    72) =   29.42
       Model |   184233937     1   184233937           Prob > F      =  0.0000
    Residual |   450831459    72  6261548.04           R-squared     =  0.2901
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2802
       Total |   635065396    73  8699525.97           Root MSE      =  2502.3

------------------------------------------------------------------------------
       price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      weight |   2.044063   .3768341     5.42   0.000     1.292857    2.795268
       _cons |  -6.707353    1174.43    -0.01   0.995     -2347.89    2334.475
------------------------------------------------------------------------------

. est store modB

. vuong modA modB
                      Model 1        Model 2
R-Squared              0.0131         0.2901

Vuong Z-Statistic     -3.1319
  p-value              0.0017

可以的
是你的软件没有升级好吧

6# 蓝色

. xtreg rev lag_rev1 month, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      3014
Group variable: city                            Number of groups   =       116

R-sq:  within  = 0.1865                         Obs per group: min =        24
       between = 0.9999                                        avg =      26.0
       overall = 0.9350                                        max =        26

                                                F(2,2896)          =    331.95
corr(u_i, Xb)  = 0.9706                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         rev |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    lag_rev1 |   .4421772   .0172837    25.58   0.000     .4082876    .4760667
       month |   3.861724    1.94316     1.99   0.047     .0516076     7.67184
       _cons |   421.0446    20.4937    20.55   0.000     380.8609    461.2283
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  842.99023
     sigma_e |  341.22043
         rho |  .85922324   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(115, 2896) =     9.08           Prob > F = 0.0000

. est store moda

. xtreg cost lag_cost1 month, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2801
Group variable: city                            Number of groups   =       116

R-sq:  within  = 0.0529                         Obs per group: min =        11
       between = 0.9991                                        avg =      24.1
       overall = 0.7592                                        max =        26

                                                F(2,2683)          =     74.91
corr(u_i, Xb)  = 0.9055                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        cost |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   lag_cost1 |   .2165843   .0199721    10.84   0.000      .177422    .2557466
       month |   16.02502   3.312138     4.84   0.000      9.53042    22.51962
       _cons |   480.4979    29.6364    16.21   0.000     422.3854    538.6104
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1004.4274
     sigma_e |   553.2901
         rho |  .76720233   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(115, 2683) =    12.44           Prob > F = 0.0000

. est store modb

. vuong moda modb
option resid not allowed
r(198);


我的是这样的...
我用reg命令的时候，可以做vuong检验，应该不是升级的问题吧。
但我的数据是面板数据，提示 option rediuals is not allowed.
是我的面板数据做固定效应模型有什么问题吗

byy0314 发表于 2010-3-1 21:33 我用reg命令的时候，可以做vuong检验，应该不是升级的问题吧。但我的数据是面板数据，提示 option rediuals is not allowed.是我的面板数据做固定效应模型有什么问题吗

可以用等价的reg替换xtreg,fe后再做vuong检验。

vuong似乎只是检验R2吧，如果要检验adj-R2是否存在差异，如何进行呢？
谢谢！

8# sungmoo
vuong似乎只是检验R2吧，如果要检验adj-R2是否存在差异，如何进行呢？
谢谢！