楼主: 陈默cxx
12030 2

投资复利模型极限定理(1) [推广有奖]

  • 4关注
  • 4粉丝

已卖:68份资源

博士生

63%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
617 个
通用积分
10.9103
学术水平
6 点
热心指数
9 点
信用等级
3 点
经验
11303 点
帖子
137
精华
0
在线时间
337 小时
注册时间
2013-10-5
最后登录
2020-3-21

楼主
陈默cxx 学生认证  发表于 2014-5-3 15:38:16 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
假设投资者的初始财富为单位资金),在证券市场上进行风险投资比如股票他每次都将上一周期末所得的财富进行整合然后全部投资到下一个周期这里假设每一个周期都是单位时间Rn表示在第个周期中股票的收益率那么在第个周期末投资者总的资产为Sn =^


假设:

1)在证券市场中,进行连续交易过程中没有手续费、税费等任何其他收费;

2)在每一个周期初投资,都是利用上一个周期末的财富,投资何种股票没有要求;

3)收益率Rn是一个随机变量,可以取任意的实数,但是对于任意n,满足e^< ∞.


计算证明:

我们首先讨论总资产S的求解过程:

投资者的初始财富为单位资金,即S0 =1,Rn表示在第n 个周期中股票的收益率,则根据复利计算公式可知:

Sn=

假设在某个周期内的的收益率为R,将这个周期分割成n个小周期,则每个小周期的收益率为R/n,整个周期末的总资产为(1+R/n)^n,当n趋于无穷大时,(1+R/n)^n=e^R 。(重要极限公式)

所以同理推论:

Sn==(1+r1)(1+r2)...(1+rk)=exp(R1)exp(R2)...exp(Rn)
  =exp(R1+R2+R3+...+Rn)=e^.毕证。

未完待续。。。






二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:复利计算公 证券市场 复利计算 随机变量 风险投资 证券市场 风险投资 投资者 收益率 手续费

已有 1 人评分论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
eros_zz + 30 + 1 + 1 + 1 鼓励积极发帖讨论

总评分: 论坛币 + 30  学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

沙发
莱伊卡 发表于 2014-5-3 16:30:23 来自手机
陈默cxx 发表于 2014-5-3 15:38
今天刚好看到这里,楼主继续。。。

藤椅
rockykjy 发表于 2014-5-4 21:10:33
图挂了..........

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-11 15:35