大神们看过来——风险计量问题

首先，声明下：由于新人，没有什么论坛币，能给的也就只有这么多了。希望各位大侠不吝赐教，先谢过了！
      最近看了很多风险的文章，对风险还不是很了解。1，金融风险中，常用收益的方差来表示风险，也就是波动，也正是残差的方差。那么，我们所说的收益率分布是否其实就是残差的分布？若是不是，那这两者有区别么？
2，对于组合风险中，通常是假定组合收益服从正态分布，这有什么特殊含义还是存在操作上的困难？不然，为什么不能是其他分布，如t，GED分布呢？
3，关于风险检验，风险检验的实质是指，或者是说风险检验的原理是怎样的，更确切的说，对于风险模型的检验，是基于怎样的思想，考虑的因素等。如，通常对VaR模型采用的backtesting检验，是基于非条件覆盖，随机性和条件覆盖率，而对于ES的检验却不是基于这些考虑。
       希望大家指教，尤其是针对问题3。再次谢过！

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