平稳的条件

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高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》第134页说：“AR(p)模型平稳的充要条件是（多项式的）根全部落在单位圆之外”；

而EViews 5 Users Guide第497页说“If the estimated ARMA process is (covariance) stationary, then all AR roots should lie inside the unit circle.”即根在单位圆之内。

而Guide的第484页说：“The stationarity condition for general AR( ) processes is that the inverted roots of the lag polynomial lie inside the unit circle.”：倒数根在单位圆之内。

请问：平稳性的条件到底是根在圆内还是圆外？到底是根还是倒数根？

[此贴子已经被作者于2008-4-2 18:48:24编辑过]

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关键词：stationarity stationary covariance Polynomial estimated 条件

都是正确,它们是等价的.

高老师指的是多项式的根,而EVIEWS指的是特征根,多项式的根与特征值的互为倒数关系.只是平时多注意作者指的是什么根,详细讲解见哈密尔顿的<时间序列分析>.

gan xie!!!

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