请教“马尔科夫状态转移自回归模型”在R语言实现中遇到的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我是一名本科生，刚开始学习时间序列和R语言，希望得到一些帮助。我想请教关于markov switching autoregressive model的问题。模型来自
Hamilton,1994《Time Series Analysis》第22章，基于这个模型我想找到R语言中现有的程序包，于是我找
到了一个“MSwM”,但是拟合的时候遇到了困难。

1. #这段程序来自“MSwM”程序包里的"MSwM examples.pdf"。
   
2. library(MSwM)
   
3. data(example) #内置数据集，包含两个变量x,y
   
4. plot(ts(example))
   
5. mod=lm(y~x,example)
   
6. summary(mod)
   
7. mod.mswm=msmFit(mod,k=2,p=1,sw=c(T,T,T,T),control=list(parallel=F))
   
8. summary(mod.mswm)

复制代码

问题是：msmFit()拟合之前一定要做一步lm()吗？我想对序列y建立自回归，但又没有外生变量x。然后我想了这

么个办法，就是把序列y截取一下构造成延迟1234阶的序列，然后用lm(y0~y1+y2+y3+y4)进行回归。

#这回换了个数据。

1. library(MSBVAR)
   
2. data(HamiltonGDP)
   
3. x<-HamiltonGDP
   
4. y<-numeric(130)
   
5. for(i in 1: 130){ y[i] <- x[i] }
   
6. y0<-y[5:130]
   
7. y1<-y[4:129]
   
8. y2<-y[3:128]
   
9. y3<-y[2:127]
   
10. y4<-y[1:126]
    
11. y.lm<-lm(y0~y1+y2+y3+y4)
    
12. summary(y.lm)
    
13. y.msm<-msmFit(y.lm,k=2,sw=c(T,F,F,F,F),p=4,control=list(parallel=F))  #这一步一直报错，没找出原因。

复制代码

我猜想是sw=c(T,F,F,F,F)的问题，其中的TF表示回归系数是否发生转换，我始终找不出原因。恳请了解这个模型或程序包的前辈解答，谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：自回归模型 马尔科夫 回归模型 自回归 R语言 马尔科夫状态转移模型 ；R语言

请问你这是用什么软件写的代码？

建议看下帮助文件

lipj 发表于 2014-5-7 12:12
请问你这是用什么软件写的代码？

用R语言写的代码。

ts_xjw 发表于 2014-5-7 20:25
建议看下帮助文件

嗯上面的代码就是帮助文件里的例子，可能是我理论知识方面没搞清楚。

你好 我想问一下你那有用R做马尔科夫转换模型完整例子吗？

楼主现在这个模型搞懂了吗？

你这个。。。。第二组代码的包装错了吧

可以试试用dpylr包里的lag命令来做滞后项