极小样本量回归的问题

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样本量极小（只有12个）的非宏观经济数据作线性回归，怎样使其结果“合法”（譬如如何作假设检验）？

希望高手指点！

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关键词：小样本 样本量 宏观经济数据 线性回归 经济数据 样本量

此为本人写论文时遇到的问题，中国的证券市场是“新兴”的，因此很多数据样本极小，没办法得到更多的数据。但又怕数据太少无法达到线性回归的基本要求。

相信这个问题很多人都会碰到的，急切希望计量高手指点！

做一下monte carlo模拟,或bootstrap

建议也可以考虑一下灰色系统、神经网络等非经典定量研究方法

谢谢，好像非常复杂啊

有稍微简单一点的方法吗？