关于面板数据的协整检验结果

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面板协整检验xtwest得到的结果里的Group统计量和Panel统计量区别在哪里。。。还有Panel—ADF和Group—ADF有何区别。。多谢各路大神~~~~

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关键词：关于面板数据 协整检验 面板数据 xtwest 面板协整检验 统计

group -ADF和panel-ADF都要通过检验才能说明您的变量之间存在长期协整关系
Westerlund（2007）构造了四个统计量，两个组统计量Gt和Ga，两个面板统计量Pt和Pa。组统计量说明在允许面板异质性的条件下存在协整关系，原假设为H0：no cointegeration, for at least one i；面板统计量Pt和Pa是在考虑面板同质性的条件下检验是否存在协整关系，原假设为H0：no cointegeration, for all i。在一些情况下，会出现两个组统计量中有一个不能拒绝原假设的现象，对此Westerlund认为也是可以的。大多数情况下两个面板统计量的检验结果基本是一致的。
望采纳

SpencerMeng 发表于 2014-5-12 10:04
group -ADF和panel-ADF都要通过检验才能说明您的变量之间存在长期协整关系
Westerlund（2007）构造了四个统 ...

回复的晚了！感谢您！总算把这个west检验看懂了。！