EG两步法-协整回归后对残差进行ADF检验,Eviews给出的临界值,是否是经过调整后的??
1李子奈第三版P298-299给出了一个表格,例子给出了一个计算公式。
2古扎拉蒂第五版(人大红色)-P770准对协整的回归后的,残差检验对应的ADF临界值一定要经过调整恩格尔和格兰杰在1987年的论文中对此进行了讨论,但是本人想知道Eviews给出的临界值是否经过调整后的,我猜测应该是没有调整过的,因为我们对残差进行检验时,没有告知Eviews我们是对协整回归进行的检验,这样Eviews就会默认一般的ADF检验,给出的临界值就是一般的ADF临界值。
但是我不知道怎么想是否是正确,请高人帮助解答,谢谢。