楼主: fabienli
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[问答] 协整检验 [推广有奖]

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fabienli 发表于 2014-5-14 09:48:07 |AI写论文

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先对ironf和hrbf进行adf检验,发现两个序列一阶差分均为平稳。接下来想进行协整检验,请大虾们看看对不对。 1.jpg

对线性回归的残差进行稳定性检测,结果如下:
2.jpg


请问:1、这个结果怎么解释两个变量的协整关系?
          2、最初将ironf和hrbf两个变量进行一阶差分得到平稳序列之后,接下来进行协整分析和因果关系分析时是直接用ironf和hrbf这两个原始数据变量还是用差分后的变量?

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关键词:协整检验 ADF检验 Iron 一阶差分 因果关系 稳定性 检测

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bakoll 发表于 2015-1-18 00:01:14
协整检验在sas中的实现,参考
http://wenku.baidu.com/link?url=UsEjlAj11bDueNZfHxpfw3Mtwe5DdxvnQjdREAYDb2n-Pw1AusEyUx-8zGp9AEZzGTXQgcPbFCAro_hBmu6OiS8_uJtCVqtH_7UN9moYOSG

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