[问答] 协整检验的一些问题 [推广有奖]

2关注
0粉丝

已卖：152份资源

本科生

77%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 76 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 1814 点
帖子: 64
精华: 0
在线时间: 98 小时
注册时间: 2010-10-30
最后登录: 2021-8-23

楼主

jialin0623 发表于 2013-5-11 00:27:37 |AI写论文

8论坛币

我想用两步法分别做A1和B、A2和B、A3和B、A4和B的协整检验，每个变量样本数30个左右。在ols回归时，我发现A1和B的残差很大（比样本值还要大很多），而其他几组残差都很小，不过四组残差的ADF检验都是稳定的。这说明了什么？

另外我还想问一下如果几个类似公司的总利润数据，如果有的是一阶平稳，有的是二阶平稳，这说明了什么？如果X也是二阶平稳，那这种情况下，X应该怎样跟这几个公司的总利润数据分别建立关系？