请教VAR模型

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VAR模型不是针对时间序列数据建模的吗？我在EVIEWS中建立的workfile可是undated，

我用2006年全国31个省市的截面数据资料居然建立了一个滞后期为5的VAR(5)模型！

请问用截面数据可以避免建立VAR(5)模型吗？为什么？

先谢！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR workfile 时间序列数据 请教 VaR 模型

再问!!!!!!!!!!

向量自回归模型是追对时间序列数据的，只能用于时间序列，不能用于横截面数据，最简单的原因是，在var中，每个回归式中需要滞后的解释变量对被解释变量的当期值进行回归，因此只有时间序列才会有滞后期的概念！

谢谢!

可是我用如上的数据怎么也能建立VAR模型呢?

能建立的不一定是正确的啊。

看看高铁梅的eviews书，好好研究例子

希望多思考

原以为只有在截面数据中才存在异方差，Engle（1982）在时间序列数据中发现了异方差，提出了ARCH模型，获得了诺奖。

大家都动动脑筋，不要被传统思维束缚了！

没有人关注吗?

以下是引用asdfgh在2008-4-8 21:05:00的发言：

原以为只有在截面数据中才存在异方差，Engle（1982）在时间序列数据中发现了异方差，提出了ARCH模型，获得了诺奖。

大家都动动脑筋，不要被传统思维束缚了！

3楼讲得比较清楚了啊。“只有时间序列才会有滞后期的概念” 你用截面数据，哪里来得了AR项？ 什么是AR？ 截面的主体都不一样了，你还AR吗？ 但时间序列是可以存在异方差啊，截面存在异方差和时间序列出现异方差有什么矛盾吗？楼主的问题还是基本概念的问题。。。。