[求助]关于t统计量

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<font size="5">做对数自回归时发现常数项的t统计量远小于2，是否应该把常数项从模型中剔除？ </font>

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关键词：T统计量 统计量 是否应该 常数项 自回归 统计 模型

应该剔除   一般用 p 值判断   一般的p越小说明越显著不为0  拒绝 原假设  一般以0.05  为 临界点

注意：

t 检验的前提是序列相关性检验、异方差检验都没问题。因为如果存在序列相关性或异方差性，则t 检验失效。

可参考计量经济学教材中关于序列相关性的后果、异方差的后果。

受益，谢谢！