求助,关于ADF检验,协整检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助:  我想检验不同省份之间的EX,IM和GDP的因果关系,取了LN后先进行ADF 检验..

       可是得出的结果却参差不其: 有的省份数据一阶差分后序列都平稳/ 有的省份EX.IM.GDP序列有的直接平稳,有的一阶平稳有的二阶平稳，反正很不一样，这样再怎么进行协整和GRANGER检验啊?

虽然我想一个省一个省的检验... 但每个省那三个序列的单位根都不同啊,我该怎么办? 就算把那些省不平稳的序列划平稳了以后再检验,这些不同省份的检验结果相互之间可以比较吗?~     因为有的是用一阶差分后的平稳序列检验的，有的是二阶差分后的序列检验的，有的是直接检验的...

   非常的困惑，查了些资料也没查到,, 想比较不同省份之间的检验结果是不是很困难啊~~ 望高手赐教!非常感谢~!!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：ADF检验 协整检验 F检验 ADF Granger 检验 ADF

每个省那三个序列的单位根都不同？？

有时候好像就是这个样子的，只要每一个的单位根检验能通过就行

至于协整检验是在用误差修正模型时，必须进行的，主要是验证二者有协整关系

每个数据的单位根检验是之前的准备工作，验证每个数据都是单整序列

对啊，可我想进行granger检验..如果序列不是平稳的话就要验证它们是不是有协整关系啊..这时候它们的单位根必须相同才行~~~可如果验出来之后单位根不同就没有协整关系怎么进行GRANGER检验啊。..呵呵~~~  我在想多找点数据是不是能改进一下.谢谢啊!

我也碰到过这种问题，查了书，结论如下，供参考：

严格的协整要求各序列均是I(1)过程。但实际上，由泛函中心极限定理可以保证将不同阶的积分过程映照成同阶的I(d)过程。

具体请参见：马薇. 协整理论与应用〔M〕.南开大学出版社，2004.90-91

呵呵，,非常感谢! 我主要是觉得为什么ln以后的GDP序列和EX.IM 序列的一阶差分还都不平稳呢~~~  很奇怪..我想可能是样本个数太少的问题，呵呵，我只用了17个样本，然后我就把样本加到了26个。...结果就都符合要求了。.哈~~样本个数很重要!  谢谢啊!大家一起讨论~:D

看到楼主的发问和他自己楼上的回答，汗颜啊～～

检查

1、GDP是否为真实值，宏观经济变量一般为一阶单整

2、样本数多大？时间范围多长？

3、这类情况最好采用面板数据分析

数据之所以会出现这种问题

很可能是由于存在break point的原因

呵呵，是啊，我也是刚用那种方法，现学的，时间紧着赶论文，所以很多东西都不了解...谢谢啊!