求助ADF检验和协整检验

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大神们，小白求问。                        
问题一：ADF检验中，一共有三个模型，一个是包含常数项和趋势项，一个包含常数项，一个两者都不包含。那么我们用eviews 进行检验的时候，是从全都包含，然后到只包含常数项，最后到什么都不包含的，对吧？如果这三个模型只要有一个拒绝0假设，则表明为平稳序列，然后就可以停止检验，对吧？但是如果三个模型都没能拒绝0假设，那么才需要从包含常数项和趋势项的模型进行一阶差分，然后再到只包含常数项进行一阶差分，最后才是都不包含进行一阶差分，对吗？如果那个一阶差分平稳，即可停止检验，此时也为平稳了，即为一阶单整，如果这三个模型还是不平稳，那么在依次进行二阶差分，对吗？

问题二：协整值适用于同阶单整，也就是需要进行差分的，对吗？如果不用差分的序列数据，还需要进行协整吗？能满足条件吗？协整所说的针对不平稳序列，这句话指的是不通过ADF 检验中的三个模型（模型一，包含常数项和趋势项；模型二，只包含常数项；模型三，什么都不包含），需要进行一阶差分或二阶差分的，对吗？

问题三：假设所有的变量都通过ADF 检验中的三个模型（模型一，包含常数项和趋势项；模型二，只包含常数项；模型三，什么都不包含）但是有的变量是模型一通过，有的是模型二通过，有的是模型三通过，那么在同一篇文章中，它们可以直接进行分析比较了吗？可以进行下一步吗比如进行格兰杰因果检验？

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关键词：ADF检验 协整检验 F检验 ADF 格兰杰因果检验 模型 ADF检验 协整检验

问题1：一般先看时序图，来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐一勾选来试检验，毕竟光看图也未必能真正发现趋势等情况。如果不平稳再进行差分，只要平稳了即停止差分。
问题2：协整基本都需要差分，因为协整是对于不平稳的数据来说的，也就是三个模型检验下来都不平稳。只需要差分后平稳即符合了条件，做协整还是用原数据的。
问题3：通常我是单序列逐一检验的，只要三种里有一种符合就算平稳了。如果平稳了就可以直接做后续的分析包括格兰杰。

胖胖小龟宝 发表于 2017-1-23 11:55
问题1：一般先看时序图，来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐 ...

恩恩，好的，十分感谢。

胖胖小龟宝 发表于 2017-1-23 11:55
问题1：一般先看时序图，来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐 ...

你好，我想再请教一下，我是否可以用VAR模型估计，通过Eviews计算，根据AIC、SC信息准则确定最优的滞后阶数，然后进行格兰杰，在OLS估计、逐步回归（而不去建立一个VAR模型）呢？

胖胖小龟宝 发表于 2017-1-23 11:55
问题1：一般先看时序图，来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐 ...

你好，我想再请教一下，假设所有的变量都平稳，我是否可以用VAR模型估计，通过Eviews计算，根据AIC、SC信息准则确定最优的滞后阶数，然后进行格兰杰，在OLS估计、逐步回归（而不去建立一个VAR模型）呢？

胖胖小龟宝 发表于 2017-1-23 11:55
问题1：一般先看时序图，来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐 ...

前辈你好，有点不太懂问题2的回答后面说用原数据，是指 只要我的变量是同1阶  我在作协整检验的时后可以用为差分前的数据对吧?  只有后面再作OLS 跟 共线性 自我相关等等其他检验时 用的是数据是要差分后的对吧?