[FRM考试] 2014.05.17FRM 二级 [推广有奖]

11楼

jiaoyouzhang 发表于 2014-5-19 08:48:44

我记得有个求basisi point的题目，一个long call ，2个put call，到期时间不一样，问basisi point 是什么，我蒙的是A 100，不知道怎么算？

12楼

monkeylobster 发表于 2014-5-19 09:28:23

jiaoyouzhang 发表于 2014-5-19 08:48
我记得有个求basisi point的题目，一个long call ，2个put call，到期时间不一样，问basisi point 是什么， ...

完全不记得这题了，多半是不会，所以没印象了。。。。。

13楼

monkeylobster 发表于 2014-5-19 10:53:56

cuiminhao1983 发表于 2014-5-18 21:48
应该是c的，金程模拟里出现过

没上过辅导班的孩子伤不起，话说上了辅导班有用吗？这次要不过的话，要不去上个辅导班？

14楼

好风送我上青云 发表于 2014-5-19 12:01:25 来自手机

我也觉得是c

15楼

sharontse 发表于 2014-5-19 12:38:17

1.已知edf求pd，题干到底是怎样的？
2.猜。
3.亚式期权执行价格为50，该期权到期价格为60，又给出了波动率为10%。这个期权的St应该在（50+60）/2 和（60+70）/2之间，都比50大，所以属于in the money call, delta=1.
4.RWR已经有人回复了，是credit +(mkt+op)*12.5，答案是选项里最大的那个数据。

basis point那个，不知道考点在哪里。同求解。
客观题里面，那个求binomial approach, 求put option value，一时卡住不知道怎么算，主要还是对bond的知识点有点模糊。