发帖
雷达卡
1.问题：最佳滞后期怎么确定？在检验之前先要建模、回归之后才能检验单位根吗？有没有截距项和趋势项怎么确定？
答：一般条件下根据有无截距项和趋势项的选择来判断ADF检验值，滞后项的选择一般根据AIC和SC准则，直到最小为止，越销越好。但一般我自己做的时候取0,1,2，Eviews自身推荐的滞后项太大。若非同阶则取逐次差分，检验是否同阶单整，同阶以后进行回归，再进行E-G协整检验，若多于两个变量用Johansen协整检验
，至于后面的VEC，VAR,脉冲响应，方差分解，ECM，看看论文照着模仿就成，好久没看时间序列了，有些忘了，不过应该没问题。
2.问一下，协整关系是不是双向检验残差都稳定才算成立？我这么说吧。我在做一个两个变量的时间序列的东东，即为A和B（一个作为因变量，一个作为自变量），他们都是一阶差分平稳，接下来要做协整了。。。我做了个格兰杰检验，发现谁都不是谁的格兰杰原因，但是导师说我只想让你做相关性，所以格兰杰检验做不做你看着办（顺便就此评论一下导师说的对么？我已然懵了）。然后我就想要不做个协整出来看看。我先以A为自变量，B为因变量，做了个协整（就是Ls B c A）结果发现，残差序列平稳；但是反过来换个方向，以B为自变量，A为因变量，又做了个协整（就是Ls A c B），惊讶地发现残差竟然不稳定！！也就是说只有单向的检验结果说明有协整关系。。。那先从学术上严格的讲，我能直接下结论说两者有协整关系么？？
还有，从现实上讲，我已经到了必须快要答辩的时候了，这个题目也不是我想的，是老师硬塞给我的，我当时也没时间多注意，就草草接下来了。。就是说改题目已经来不及了。。那能不能就不在论文里把格兰杰检验的失败结果和协整检验失败的那一方向的结果摆出来啊？？（尤其是那个协整的，我特担心有一个方向不成立就说明两者没有协整关系了）答：按照理论解释，要想建立变量之间的相关关系，或者说是模型，必须首先检验变量之间是否存在同阶单整，若存在那么进一步建立变量之间的回归关系，一般条件下若显著且拟合优度高的话，说明模型设定正确。若进一步检验协整的话，选择EG两步法，检验残差项的平稳性，若平稳则变量之间存在协整，在此条件下确定两个变量间的长期协整关系，也为建立ECM模型奠定了基础，避免了变量非平稳条件下的伪回归问题。 同时Granger检验并不是说只检验一个滞后项，而是通过AIC和SC选择最佳滞后项，当然一般是将所有滞后项条件下的Granger检验结果都写出来。原假设应该是A不是B的Granger原因，或B不是A的Granger原因，拒绝原假设即为A是B的原因，接受即为A不是BDE原因，通不通过检验都是有意义的
京公网安备 11010802022788号
