面板数据中心化，究竟是减什么的均值？

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请问群内高手，10年700家公司的数据，固定效应模型，如果要对变量进行中心化，减去的均值究竟应该是谁的均值？
A. 总体均值 （即700家公司10年的数据，共7000个obs的均值）
B. 公司内均值（即每个公司自己这10年内的平均，共10个obs的均值）
C. 年度内均值（即每年所有公司的平均，共700个obs的均值）

查了好多国内外资料都没有明确的说法，还请各位多多指教，感谢！

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关键词：数据中心 面板数据 中心化 固定效应模型 固定效应 模型 资料

自己看书有公式，需要减去的是年度内均值

楼主，请问你怎么解决的呢？

PX0706 发表于 2014-5-22 13:58
自己看书有公式，需要减去的是年度内均值

请问哪本书有呢？我觉得应该是减去公司内均值啊。

应该减去公司内均值。考虑一下什么叫固定效应模型？就是每个个体回归，有n个个体就意味着回归n次，每次回归的观测值是T个，固定效应是假设这n次回归的斜率相同而截距不同。如果不是面板数据而只有一个个体的话，就是T个观测值取平均，如果是面板数据的话，就是每个个体的T个观测值取平均，一共是n次。

书上啊
不知道都看的什么书


伍德里奇的

请问楼主最后是怎么处理的？

1985822663 发表于 2017-1-21 22:35
请问楼主最后是怎么处理的？

请参考 http://link.springer.com/article/10.1007/s00181-012-0604-2，该文之 2.4 有谈到 Panel Data 的中心化 (centering) 情况！

蓝色 发表于 2016-10-30 09:42
书上啊
不知道都看的什么书

书上说的应该是用离差变换，即FE这种方法来进行固定效应模型的回归，还有一种是差分方法，即FD。

但是并没有回答如果要引入二次项是需要进行什么样的处理。

小白一只，希望大大解惑。

卧闻渔浦口8 发表于 2017-4-1 13:13
书上说的应该是用离差变换，即FE这种方法来进行固定效应模型的回归，还有一种是差分方法，即FD。

但是 ...

请问解决了吗？同问。
还有中心化后平方项该怎么解释系数呀，不太一样了啊