楼主: 雪寂北dаō
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[问答] R语言拟合igarch结果怎样? [推广有奖]

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不会看igarch拟合后的结果,有没有人能帮我看下?

Conditional Variance Dynamics   
-----------------------------------
GARCH Model     : iGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(0,0,0)
Distribution    : norm

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu       0.15003    0.107343 1.397689  0.16221
omega    0.00565    0.127179 0.044424  0.96457
alpha1   0.15841    0.016919 9.362877  0.00000
beta1    0.84159          NA       NA       NA

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu       0.15003    0.195582 0.767107 0.443018
omega    0.00565    0.444764 0.012703 0.989865
alpha1   0.15841    0.050514 3.136016 0.001713
beta1    0.84159          NA       NA       NA

LogLikelihood : -3548.375
Information Criteria
------------------------------------

Akaike       7.5722
Bayes        7.5877
Shibata      7.5722
Hannan-Quinn 7.5781

Q-Statistics on Standardized Residuals
------------------------------------
              statistic p-value
Lag[1]            4.734 0.02958
Lag[p+q+1][1]     4.734 0.02958
Lag[p+q+5][5]     5.667 0.34001
d.o.f=0
H0 : No serial correlation

Q-Statistics on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
              statistic p-value
Lag[1]            0.717 0.39713
Lag[p+q+1][3]     2.898 0.08868
Lag[p+q+5][7]     6.523 0.25859
d.o.f=2

ARCH LM Tests
------------------------------------
             Statistic DoF P-Value
ARCH Lag[2]      2.235   2  0.3271
ARCH Lag[5]      3.506   5  0.6225
ARCH Lag[10]     6.904  10  0.7345

Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  0.9712
Individual Statistics:            
mu     0.1218
omega  0.1956
alpha1 0.4657

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         0.846 1.01 1.35
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75

Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value     prob sig
Sign Bias           1.4072 0.159699   
Negative Sign Bias  2.7489 0.006095 ***
Positive Sign Bias  0.9069 0.364709   
Joint Effect        8.3897 0.038609  **


Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20     70.57    7.389e-08
2    30     87.44    8.981e-08
3    40    118.03    7.051e-10
4    50    145.90    1.458e-11


Elapsed time : 0.1400001






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关键词:IGarch GARCH ARCH RCH IGA Error

沙发
huyiustc 发表于 2014-5-22 15:02:52 |只看作者 |坛友微信交流群
mu  omega 不显著(值较大),标准化残差存在自相关(p较小),模型拟合不是很好
我是御皇香案吏,谪居犹住在瀛洲

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