如何用R估计IGARCH

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这个学期在学习时间序列分析，

教材上的是用SPLUS估计IGARCH的。

可是谁知道怎么用R估计IGARCH啊？

请对对指教，

也可以设置成出售贴，我来购买。

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关键词：IGarch GARCH ARCH ARC 如何用 IGarch

 

216831.txt (3.62 KB, 需要: 5 个论坛币)

2008-6-2 19:29:00 上传

如何用R估计IGARCH
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216832.txt (1.04 KB, 需要: 5 个论坛币)

2008-6-2 19:30:00 上传

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说明一下

有两个文件

先把exchange.txt改名为exchange.dat，这个是数据文件。

然后放到R的工作空间。

具体的操作思路在IGARCH.txt

先说明一下

我只推导了（1，1）阶的形式，

太贵了，买不起呀

楼主把你的思路做个解释呗，不明白你怎么估计的啊
把garch方程转化为arma过程是没问题，可是均值方程和garch方程的估计应该是一体的，你的似然函数是怎么建立的，又怎么解的呢
谢谢楼主

进了黑店了！都扯吧

太贵了！是不是Igarch目前只能自己编程，没有包的？