楼主: cerciwonnow
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求问关于dickey-fuller检验 [推广有奖]

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cerciwonnow 在职认证  发表于 2014-5-23 11:47:25 |AI写论文

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最近刚接触时间序列，关于dickey-fuller平稳性检验有个问题，可能比较幼稚还希望大家指教
对于时间序列Xt=a*Xt-1+b，该检验的H0是a=1，H1是alpha<1，那么如果实际上a>1时会怎样呢，会拒绝原假设吗
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关键词：Fuller Dickey Dick FULL dic

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ermutuxia 发表于 2014-9-12 13:51:34
检验的形式已经经过改变，方程两边都减去变量的滞后一期，回归方程中的被解释变量变成了变量的一阶差分，从而检验xt-1前面的系数是否为0
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